Биржа была создана по инициативе императрицы Марии Терезии. Австрийский национальный банк первым начал торговать на Венской бирже своими облигациями. Здание в стиле неоренессанса, в котором располагалась биржа с 1877 по 2000 год, было построено в 1874-1877 Теофилом фон Хансен (нем. Theophil von Hansen). Оно и сейчас является одним из достопримечательностей Рингштрассе в Вене (можно увидеть во время обзорной экскурсии по городу). Сейчас биржа располагается во дворце Капрара-Геймюлера (нем. Caprara-Geymüller).
